Сравнение ORCL с CSCO
ORCL (Oracle Corporation) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORCL имеют среднегодовую доходность 18.60%, а акции CSCO немного впереди с 18.92%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам ORCL и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between ORCL and CSCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ORCL and CSCO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
CSCO:
$482.83B
ORCL:
$5.86
CSCO:
$3.00
ORCL:
31.41
CSCO:
40.40
ORCL:
1.29
CSCO:
33.90
ORCL:
7.97
CSCO:
7.95
ORCL:
12.47
CSCO:
9.88
ORCL:
$67.36B
CSCO:
$60.75B
ORCL:
$79.58B
CSCO:
$39.08B
ORCL:
$6.20B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CSCO — Ранг доходности на риск
ORCL
CSCO
Сравнение ORCL c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.69 | -6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 18.37 | -18.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CSCO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -89.26% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.57% | -44.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -20.16% | -38.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -36.68% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -41.95% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -6.85% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -40.11% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 4.93% | +30.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CSCO
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 17.31% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 27.29% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 30.93% | +34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 24.88% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 25.89% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CSCO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CSCO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CSCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CSCO (17.31%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор