Сравнение TD с BTI
TD (The Toronto-Dominion Bank) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 6.81%/yr for BTI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у BTI с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 14.57% против 6.81% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
BTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам TD и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 6.95% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
Correlation
The correlation between TD and BTI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.28 |
The correlation between TD and BTI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
BTI:
$130.90B
TD:
$10.11
BTI:
$4.93
TD:
11.29
BTI:
12.12
TD:
0.41
BTI:
0.45
TD:
1.50
BTI:
2.55
TD:
1.24
BTI:
2.73
TD:
$112.63B
BTI:
$51.48B
TD:
$59.49B
BTI:
$42.82B
TD:
$19.99B
BTI:
$20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. BTI — Ранг доходности на риск
TD
BTI
Сравнение TD c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 2.36 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 5.39 | +30.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 1.42 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TD и BTI
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -64.11% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -13.75% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -13.75% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -29.94% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -56.00% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.51% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -12.93% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.01% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BTI
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у British American Tobacco p.l.c. (BTI) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 10.01% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 18.50% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 22.87% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.15% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.22% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BTI
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BTI в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.16% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и BTI
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TD and BTI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (10.01%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs BTI's -64.11%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор