Сравнение TD с MSFT
TD (The Toronto-Dominion Bank) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.57% против 24.64% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам TD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TD and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.33 |
The correlation between TD and MSFT shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
MSFT:
$3.07T
TD:
$10.11
MSFT:
$16.79
TD:
11.29
MSFT:
24.52
TD:
0.41
MSFT:
1.72
TD:
1.50
MSFT:
9.65
TD:
1.24
MSFT:
7.40
TD:
$112.63B
MSFT:
$318.27B
TD:
$59.49B
MSFT:
$217.41B
TD:
$19.99B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TD
MSFT
Сравнение TD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | -0.35 | +9.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | -0.73 | +36.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | -0.47 | +4.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TD и MSFT
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -69.38% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -33.91% | +26.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -33.91% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -37.15% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -37.15% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.56% | +23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -21.78% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 16.13% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и MSFT
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 10.25% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 22.36% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 25.31% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 26.64% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 27.06% | -5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и MSFT
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и MSFT
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TD and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs MSFT's -69.38%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор