PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTI с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTI с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTI (British American Tobacco p.l.c.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BTI returned 7.69%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTI и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 7.69% против 18.60% соответственно.

BTI

1 день
1.51%
1 месяц
-4.64%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.20%
1 год
35.86%
3 года*
34.54%
5 лет*
17.96%
10 лет*
7.69%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTI и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTI
British American Tobacco p.l.c.		11.67%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between BTI and ORCL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.16

The correlation between BTI and ORCL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$136.67B

ORCL:

$536.74B

EPS

BTI:

£4.93

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

BTI:

9.44

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

BTI:

0.35

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

BTI:

1.99

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

BTI:

2.13

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

£51.48B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

£42.82B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

£20.34B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco p.l.c.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

BTI vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTI c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTIORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.11

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.33

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.12

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

-0.20

+6.09

BTI vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTI и ORCL

Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-84.19%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-58.25%

+44.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-58.25%

+44.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-58.25%

+28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-58.25%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-43.48%

+36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-29.11%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

35.41%

-29.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и ORCL

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 7.53%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

23.44%

-15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

43.42%

-25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

65.91%

-43.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

42.16%

-21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

35.12%

-10.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и ORCL

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		4.95%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B202120222023202420252026
13.54B
19.18B
(BTI) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTI значения в GBP, ORCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTI and ORCL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to BTI (7.53%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs ORCL's -84.19%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTI и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор