Сравнение ORCL с NVDA
ORCL (Oracle Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 21.20%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.20% против 68.84% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- 27.76%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 21.20%
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам ORCL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 18.90% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between ORCL and NVDA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$671.18B
NVDA:
$5.24T
ORCL:
$5.56
NVDA:
$6.53
ORCL:
41.42
NVDA:
32.91
ORCL:
9.29
NVDA:
0.18
ORCL:
10.48
NVDA:
20.72
ORCL:
17.19
NVDA:
26.80
ORCL:
$64.08B
NVDA:
$253.49B
ORCL:
$58.10B
NVDA:
$187.95B
ORCL:
$17.85B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ORCL
NVDA
Сравнение ORCL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.59 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 6.36 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.53 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.27 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и NVDA
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -89.72% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -20.21% | -38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -36.88% | -21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -66.34% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -66.34% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.29% | -8.90% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -36.21% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.86% | 8.21% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и NVDA
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 12.53% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.33% | 25.54% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 34.22% | +30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 51.69% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 49.80% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и NVDA
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
ORCL Oracle Corporation | 0.87% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and NVDA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (18.88%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор