PortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ORCL и NVDA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ORCL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,956.22%
282,958.51%
ORCL
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.51

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.01

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

ORCL:

1.14

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.60

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

ORCL:

1.79

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

ORCL:

11.94%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.17%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ORCL:

-28.10%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$368.48B

NVDA:

$2.51T

EPS

ORCL:

$4.40

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ORCL:

29.86

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

ORCL:

1.39

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

ORCL:

6.61

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

ORCL:

22.02

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$55.78B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$38.93B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$23.72B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -16.97%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 13.96% против 69.99% соответственно.


ORCL

С начала года

-16.97%

1 месяц

-10.35%

6 месяцев

-20.65%

1 год

20.57%

5 лет

22.89%

10 лет

13.96%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.51
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.01
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.60
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.79
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.56
ORCL
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и NVDA

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation
1.24%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и NVDA

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.10%
-28.77%
ORCL
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и NVDA

Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 19.25%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.25%
25.75%
ORCL
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию