Сравнение ORCL с NVDA
ORCL (Oracle Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 17.20%/yr vs 67.94%/yr for NVDA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 17.20% против 67.94% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- -14.74%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 17.20%
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам ORCL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -14.74% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between ORCL and NVDA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$481.44B
NVDA:
$4.88T
ORCL:
$5.86
NVDA:
$6.53
ORCL:
28.18
NVDA:
30.65
ORCL:
1.15
NVDA:
0.17
ORCL:
7.15
NVDA:
19.30
ORCL:
11.18
NVDA:
24.96
ORCL:
$67.36B
NVDA:
$253.49B
ORCL:
$79.58B
NVDA:
$187.95B
ORCL:
$6.20B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ORCL
NVDA
Сравнение ORCL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.94 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.51 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и NVDA
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -89.72% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -20.21% | -38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -36.88% | -21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -66.34% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -66.34% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.30% | -15.04% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -36.16% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.06% | 8.66% | +27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и NVDA
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 13.29% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 26.92% | +15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.69% | 35.50% | +29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 51.84% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 49.87% | -14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и NVDA
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
ORCL Oracle Corporation | 1.21% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and NVDA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.32%) compared to NVDA (13.29%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор