Сравнение MSFT с MET
MSFT (Microsoft Corporation) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 24.64% против 13.20% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам MSFT и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and MET is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between MSFT and MET shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
MET:
$7.21
MSFT:
24.52
MET:
11.71
MSFT:
1.72
MET:
0.39
MSFT:
9.65
MET:
0.55
MSFT:
$318.27B
MET:
$76.95B
MSFT:
$217.41B
MET:
$14.75B
MSFT:
$200.96B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MET — Ранг доходности на риск
MSFT
MET
Сравнение MSFT c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.36 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.38 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.26 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MET
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.37% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -17.46% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -21.97% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -35.09% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -55.16% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -0.15% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -17.63% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 6.42% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MET
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.33% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 17.47% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.08% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.73% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 30.71% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MET
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MET
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MET have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор