Сравнение MDT с IBM
MDT (Medtronic plc) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.34% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам MDT и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between MDT and IBM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between MDT and IBM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
IBM:
$267.37B
MDT:
$3.58
IBM:
$11.32
MDT:
22.52
IBM:
24.81
MDT:
2.03
IBM:
0.30
MDT:
2.93
IBM:
3.87
MDT:
$35.48B
IBM:
$68.91B
MDT:
$5.78B
IBM:
$40.64B
MDT:
$7.11B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. IBM — Ранг доходности на риск
MDT
IBM
Сравнение MDT c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.23 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.50 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и IBM
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -69.40% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -30.96% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -30.96% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -30.96% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -40.59% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -14.70% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -20.12% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 14.23% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и IBM
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 21.84% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 34.54% | -18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 39.53% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 27.15% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 26.59% | -3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и IBM
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IBM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and IBM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор