Сравнение MDT с LMT
MDT (Medtronic plc) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MDT returned 2.24%/yr vs 9.94%/yr for LMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 2.24% против 9.94% соответственно.
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
LMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -11.48%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам MDT и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 6.60% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between MDT and LMT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MDT:
$106.62B
LMT:
$117.48B
MDT:
$3.73
LMT:
$20.67
MDT:
22.34
LMT:
24.66
MDT:
2.95
LMT:
1.57
MDT:
2.17
LMT:
15.72
MDT:
$36.36B
LMT:
$75.12B
MDT:
$23.64B
LMT:
$7.37B
MDT:
$9.72B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. LMT — Ранг доходности на риск
MDT
LMT
Сравнение MDT c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.03 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и LMT
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -79.29% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -26.87% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -31.79% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -31.79% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -36.67% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -24.21% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -26.82% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 12.52% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и LMT
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 9.48% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 19.58% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 27.25% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 23.30% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 23.94% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и LMT
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности LMT в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.68% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDT и LMT
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDT and LMT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to LMT (9.48%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор