Сравнение MO с T
MO (Altria Group, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.79% против 2.86% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам MO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MO and T is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between MO and T shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$4.79
T:
$3.04
MO:
14.87
T:
7.39
MO:
0.32
T:
0.31
MO:
5.49
T:
1.29
MO:
$21.82B
T:
$125.65B
MO:
$14.80B
T:
$105.41B
MO:
$11.70B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. T — Ранг доходности на риск
MO
T
Сравнение MO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.75 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.59 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.75 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.28 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MO и T
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -64.15% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -21.87% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -21.87% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -32.01% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -42.35% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -21.87% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -15.72% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 10.34% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и T
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 7.50% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 17.57% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 21.98% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.97% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 23.71% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и T
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and T have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs T's -64.15%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор