Сравнение MSFT с MO
MSFT (Microsoft Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.79% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам MSFT и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between MSFT and MO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between MSFT and MO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
MO:
$119.27B
MSFT:
$16.79
MO:
$4.79
MSFT:
24.52
MO:
14.87
MSFT:
1.72
MO:
0.32
MSFT:
9.65
MO:
5.49
MSFT:
$318.27B
MO:
$21.82B
MSFT:
$217.41B
MO:
$14.80B
MSFT:
$200.96B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MO — Ранг доходности на риск
MSFT
MO
Сравнение MSFT c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.76 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.45 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.29 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -65.43% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -16.40% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -16.40% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.83% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -53.69% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -4.37% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.93% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 6.49% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.69% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 17.32% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.53% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 20.64% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.96% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор