PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBAC с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SBAC (SBA Communications Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SBAC returned 8.40%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBAC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.40% против 24.39% соответственно.

SBAC

1 день
0.56%
1 месяц
-0.79%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.23%
1 год
-8.09%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
8.40%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAC и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBAC
SBA Communications Corporation		7.24%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SBAC and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г.

0.28

The correlation between SBAC and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$21.73B

MSFT:

$2.91T

EPS

SBAC:

$9.50

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SBAC:

21.55

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

SBAC:

0.44

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

SBAC:

7.68

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.85B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.28B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.74B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SBA Communications Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с SPY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SBAC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBACMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.70

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-0.84

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.53

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-1.08

+0.57

SBAC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBAC и MSFT

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBACMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-69.38%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.80%

-33.91%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-33.91%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.50%

-37.15%

-17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.50%

-37.15%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.24%

-27.46%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-21.78%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

16.48%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и MSFT

SBA Communications Corporation (SBAC) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.25% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBACMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

22.31%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

25.42%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

26.66%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

27.06%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и MSFT

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.30%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
703.44M
82.89B
(SBAC) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBAC и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SBA Communications Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

SBAC and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SBAC (10.25%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs MSFT's -69.38%.

SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAC и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор