Сравнение TD с RVT
TD (The Toronto-Dominion Bank) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD in Banks - Diversified, RVT in Asset Management. Over the past 10 years, TD returned 15.16%/yr vs 13.17%/yr for RVT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и RVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции RVT по среднегодовой доходности: 15.16% против 13.17% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 71.84%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 15.16%
RVT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам TD и RVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 26.58% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.52% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
Correlation
The correlation between TD and RVT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.48 |
The correlation between TD and RVT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TD:
$143.77B
RVT:
$2.16B
TD:
CA$10.11
RVT:
$4.02
TD:
16.22
RVT:
4.47
TD:
2.15
RVT:
12.65
TD:
1.78
RVT:
1.00
TD:
CA$112.63B
RVT:
$170.31M
TD:
CA$59.49B
RVT:
$304.06M
TD:
CA$19.99B
RVT:
$439.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. RVT — Ранг доходности на риск
TD
RVT
Сравнение TD c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | RVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.63 | 2.58 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.58 | 9.08 | +28.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и RVT
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -72.34% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -12.19% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -23.48% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -32.79% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -47.18% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -11.29% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.46% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и RVT
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.00%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.60% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.90% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.35% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.50% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.99% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и RVT
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности RVT в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.02% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.62% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и RVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TD and RVT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVT has higher volatility (6.60%) compared to TD (5.00%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs RVT's -72.34%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и RVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор