Сравнение KR с JPM
KR (The Kroger Co.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.71% против 20.32% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам KR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between KR and JPM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between KR and JPM shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
JPM:
$21.08
KR:
52.67
JPM:
14.76
KR:
7.64
JPM:
1.63
KR:
0.28
JPM:
3.05
KR:
$147.23B
JPM:
$285.09B
KR:
$33.42B
JPM:
$173.52B
KR:
$5.29B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. JPM — Ранг доходности на риск
KR
JPM
Сравнение KR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.26 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.98 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.90 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KR и JPM
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -76.16% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -15.47% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -24.42% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -38.77% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -43.63% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -6.55% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -17.62% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 6.50% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и JPM
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.40% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 17.38% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 21.62% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 24.45% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 27.40% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и JPM
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и JPM
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
KR and JPM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор