Сравнение VZ с KO
VZ (Verizon Communications Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VZ returned 3.86%/yr vs 9.59%/yr for KO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.86% против 9.59% соответственно.
VZ
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 3.86%
KO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам VZ и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 18.48% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
KO The Coca-Cola Company | 16.41% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between VZ and KO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between VZ and KO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$196.73B
KO:
$346.46B
VZ:
$4.10
KO:
$3.18
VZ:
11.39
KO:
25.29
VZ:
1.42
KO:
7.03
VZ:
1.90
KO:
10.30
VZ:
$139.15B
KO:
$49.28B
VZ:
$81.89B
KO:
$30.43B
VZ:
$48.65B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. KO — Ранг доходности на риск
VZ
KO
Сравнение VZ c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.35 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 4.67 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и KO
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -68.23% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -7.87% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -16.26% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -17.27% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -36.99% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -3.30% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -16.08% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.95% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и KO
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.94% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 12.74% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 16.74% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.16% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.23% | +2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и KO
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.92% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и KO
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and KO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (7.62%) compared to KO (6.94%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор