Сравнение CSCO с ORCL
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CSCO returned 17.11%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 45.81%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 17.11% против 13.12% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.05%
- 6 месяцев
- 48.58%
- С начала года
- 45.81%
- 1 год
- 66.04%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 17.11%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам CSCO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 45.81% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between CSCO and ORCL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between CSCO and ORCL has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$436.32B
ORCL:
$349.60B
CSCO:
$3.00
ORCL:
$5.86
CSCO:
36.93
ORCL:
20.71
CSCO:
30.99
ORCL:
0.85
CSCO:
7.27
ORCL:
5.25
CSCO:
9.03
ORCL:
8.22
CSCO:
$60.75B
ORCL:
$67.36B
CSCO:
$39.08B
ORCL:
$79.58B
CSCO:
$13.98B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
CSCO
ORCL
Сравнение CSCO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.80 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | -1.28 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и ORCL
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -84.19% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -62.61% | +47.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -62.61% | +42.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -62.61% | +25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -62.61% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -62.61% | +48.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.04% | -29.16% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 39.16% | -33.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и ORCL
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 11.23%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 13.67% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 42.95% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 65.37% | -32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 42.65% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 35.47% | -9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и ORCL
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ORCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.50% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSCO and ORCL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to CSCO (11.23%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs ORCL's -84.19%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор