PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDT с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) is a stock, while VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.87% соответственно.

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between MDT and VWELX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.44

Over the past year, the correlation between MDT and VWELX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

MDT vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.09

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.89

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.67

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

12.31

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.09

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.75

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.86

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MDT и VWELX

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-36.12%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-6.78%

-22.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-11.98%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-20.88%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-25.33%

-19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-2.39%

-28.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-3.92%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

1.47%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и VWELX

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

3.12%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

7.00%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

8.67%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

11.17%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

11.55%

+11.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и VWELX

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

MDT and VWELX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.04%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор