PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLP с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLP с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OLP (One Liberty Properties, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, OLP returned 8.15%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLP и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLP показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 8.15% против 18.60% соответственно.

OLP

1 день
0.45%
1 месяц
6.03%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.27%
1 год
5.09%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.15%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLP и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLP
One Liberty Properties, Inc.		23.76%-19.58%33.53%7.57%-32.34%87.10%-18.50%19.44%0.15%10.90%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between OLP and ORCL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.17

The correlation between OLP and ORCL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLP:

$519.63M

ORCL:

$536.74B

EPS

OLP:

$1.31

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

OLP:

18.74

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

OLP:

1.35

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

OLP:

5.09

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

OLP:

1.75

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

OLP:

$101.35M

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLP:

$26.40M

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

OLP:

$84.01M

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Liberty Properties, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с NHIOLP с OOLP с HIWOLP с AATOLP с SPYIOLP с STAG
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

OLP vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLP c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLPORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.11

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.33

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.12

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-0.20

+0.72

OLP vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLP и ORCL

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLPORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-84.19%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-58.25%

+39.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.83%

-58.25%

+29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-58.25%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-58.25%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-43.48%

+34.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-29.11%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

35.41%

-25.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и ORCL

Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.57%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLPORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

23.44%

-17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

43.42%

-31.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

65.91%

-46.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

42.16%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

35.12%

-3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и ORCL

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.32%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLP и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
28.29M
19.18B
(OLP) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OLP and ORCL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to OLP (5.57%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs ORCL's -84.19%.

OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLP и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор