PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP с SBAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHP с SBAC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BHP (BHP Group) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, BHP returned 21.94%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHP и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 21.94% против 8.07% соответственно.

BHP

1 день
1.18%
1 месяц
-1.20%
С начала года
41.38%
6 месяцев
46.29%
1 год
75.94%
3 года*
17.37%
5 лет*
14.81%
10 лет*
21.94%

SBAC

1 день
-3.81%
1 месяц
-7.73%
С начала года
4.78%
6 месяцев
6.13%
1 год
-9.24%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHP и SBAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHP
BHP Group		41.38%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%
SBAC
SBA Communications Corporation		4.78%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%

Correlation

The correlation between BHP and SBAC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.26

The correlation between BHP and SBAC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$212.97B

SBAC:

$21.23B

EPS

BHP:

$8.51

SBAC:

$9.50

Коэффициент P/E

BHP:

9.84

SBAC:

21.06

Коэффициент PEG

BHP:

2.72

SBAC:

0.43

Коэффициент P/S

BHP:

1.98

SBAC:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$107.64B

SBAC:

$2.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$89.04B

SBAC:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$52.23B

SBAC:

$1.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group

SBA Communications Corporation

Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD
Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с SPY

Доходность на риск

BHP vs. SBAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHPSBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.29

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.25

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.31

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

-0.58

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHP vs. SBAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SBAC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHPSBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.29

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.25

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BHP и SBAC

Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и SBAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHPSBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-99.65%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-29.80%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-32.21%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.21%

-54.50%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-54.50%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-44.54%

+34.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-35.39%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

15.87%

-10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и SBAC

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с SBA Communications Corporation (SBAC) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHPSBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

10.12%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

27.55%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

32.40%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

29.32%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

28.12%

+4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и SBAC

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SBAC в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group		3.18%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.36%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и SBAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
27.95B
703.44M
(BHP) Общая выручка
(SBAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHP и SBAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group и SBA Communications Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
42.9%
0
Активы портфеля
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

Часто задаваемые вопросы

BHP and SBAC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (12.75%) compared to SBAC (10.12%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs SBAC's -99.65%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHP и SBAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор