PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции T уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 2.86% против 20.32% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between T and JPM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.34

Over the past year, the correlation between T and JPM has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

T:

7.39

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

T:

0.31

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

T:

1.29

JPM:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

T vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.90

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.30

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.26

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

2.98

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.90

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок T и JPM

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-76.16%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-15.47%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-24.42%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-38.77%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-43.63%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-6.55%

-15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-17.62%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

6.50%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности T и JPM

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.40%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.38%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

21.62%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

24.45%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

27.40%

-3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и JPM

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
33.47B
73.66B
(T) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and JPM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор