Сравнение RVT с OLP
RVT (Royce Value Trust Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. RVT operates in Asset Management (Financial Services), while OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, RVT returned 13.17%/yr vs 8.15%/yr for OLP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVT и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции OLP по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.15% соответственно.
RVT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
OLP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам RVT и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.52% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 23.76% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between RVT and OLP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between RVT and OLP shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVT:
$2.16B
OLP:
$519.63M
RVT:
$4.02
OLP:
$1.31
RVT:
4.47
OLP:
18.74
RVT:
12.65
OLP:
5.09
RVT:
1.00
OLP:
1.75
RVT:
$170.31M
OLP:
$101.35M
RVT:
$304.06M
OLP:
$26.40M
RVT:
$439.27M
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. OLP — Ранг доходности на риск
RVT
OLP
Сравнение RVT c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVT | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.28 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 0.53 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVT и OLP
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -87.45% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -18.38% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -28.83% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -44.10% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -60.23% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -8.58% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -13.41% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 9.69% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и OLP
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.57% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 12.13% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 19.23% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 24.01% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 31.68% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и OLP
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности OLP в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.32% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.02% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVT and OLP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVT has higher volatility (6.60%) compared to OLP (5.57%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs OLP's -87.45%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор