Сравнение MO с DUK
MO (Altria Group, Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 8.48%/yr for DUK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.48% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
DUK
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам MO и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.92% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between MO and DUK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.29 |
The correlation between MO and DUK shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
DUK:
$95.08B
MO:
$4.79
DUK:
$6.61
MO:
14.87
DUK:
18.47
MO:
0.32
DUK:
1.45
MO:
5.49
DUK:
2.85
MO:
$21.82B
DUK:
$33.29B
MO:
$14.80B
DUK:
$19.45B
MO:
$11.70B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. DUK — Ранг доходности на риск
MO
DUK
Сравнение MO c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.89 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.14 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.66 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MO и DUK
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -71.92% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -10.88% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -11.59% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -24.16% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -37.37% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.76% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.85% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.51% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и DUK
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.37% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 11.14% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 14.64% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 17.83% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.40% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и DUK
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности DUK в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.49% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и DUK
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
MO and DUK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to DUK (5.37%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs DUK's -71.92%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор