Сравнение ADP с TD
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 14.57%/yr for TD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.57% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам ADP и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between ADP and TD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ADP and TD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
TD:
$139.89B
ADP:
$10.72
TD:
$10.11
ADP:
21.37
TD:
11.29
ADP:
1.61
TD:
0.41
ADP:
4.30
TD:
1.50
ADP:
14.51
TD:
1.24
ADP:
$21.60B
TD:
$112.63B
ADP:
$10.26B
TD:
$59.49B
ADP:
$6.51B
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. TD — Ранг доходности на риск
ADP
TD
Сравнение ADP c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 9.13 | -9.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 35.63 | -36.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 4.14 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и TD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -64.18% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -7.50% | -31.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -19.19% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -30.93% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -41.98% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | 0.00% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.23% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 1.92% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и TD
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.13% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 12.90% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 16.58% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.83% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.73% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и TD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и TD
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and TD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор