Сравнение OLP с T
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, OLP returned 7.84%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции OLP превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.84% против 2.86% соответственно.
OLP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 7.84%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам OLP и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 21.59% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between OLP and T is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between OLP and T shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$1.31
T:
$3.04
OLP:
18.41
T:
7.39
OLP:
1.33
T:
0.31
OLP:
5.01
T:
1.29
OLP:
$101.35M
T:
$125.65B
OLP:
$26.40M
T:
$105.41B
OLP:
$84.01M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. T — Ранг доходности на риск
OLP
T
Сравнение OLP c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.75 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.59 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.75 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок OLP и T
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -64.15% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -21.87% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -21.87% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -32.01% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -42.35% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -21.87% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -15.72% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 10.34% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и T
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.62%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.50% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 17.57% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 21.98% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 23.97% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 23.71% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и T
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.45% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OLP and T have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to OLP (5.62%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs T's -64.15%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор