Сравнение KO с OLP
KO (The Coca-Cola Company) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 7.84%/yr for OLP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции OLP по среднегодовой доходности: 8.99% против 7.84% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
OLP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам KO и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 21.59% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between KO and OLP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between KO and OLP shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
OLP:
$510.54M
KO:
$3.18
OLP:
$1.31
KO:
25.04
OLP:
18.41
KO:
3.02
OLP:
1.33
KO:
6.96
OLP:
5.01
KO:
10.20
OLP:
1.72
KO:
$49.28B
OLP:
$101.35M
KO:
$30.43B
OLP:
$26.40M
KO:
$18.35B
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. OLP — Ранг доходности на риск
KO
OLP
Сравнение KO c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.27 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.52 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.26 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KO и OLP
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -87.45% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -18.57% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -28.83% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -44.10% | +26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -60.23% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -10.18% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -13.42% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 9.86% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и OLP
The Coca-Cola Company (KO) и One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеют волатильность 5.81% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.62% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.31% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 19.30% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 24.03% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 31.69% | -13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и OLP
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности OLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.45% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и OLP
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
KO and OLP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (5.81%) compared to OLP (5.62%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs OLP's -87.45%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор