PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с BTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 6.81%/yr for BTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 12.50% против 6.81% соответственно.

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%

BTI

1 день
-0.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.89%
1 год
32.33%
3 года*
32.33%
5 лет*
17.04%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		6.95%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%

Correlation

The correlation between ADP and BTI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.22

The correlation between ADP and BTI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$92.16B

BTI:

$130.90B

EPS

ADP:

$10.72

BTI:

$4.93

Коэффициент P/E

ADP:

21.37

BTI:

12.12

Коэффициент PEG

ADP:

1.61

BTI:

0.45

Коэффициент P/S

ADP:

4.30

BTI:

2.55

Коэффициент P/B

ADP:

14.51

BTI:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

BTI:

$51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

BTI:

$42.82B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

BTI:

$20.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD

Доходность на риск

ADP vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.42

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.03

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.36

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

5.39

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

1.42

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ADP и BTI

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-64.11%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-13.75%

-25.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-13.75%

-27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-29.94%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-56.00%

+15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-10.51%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-12.93%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

6.01%

+16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и BTI

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.30%, в то время как у British American Tobacco p.l.c. (BTI) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

10.01%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

18.50%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

22.87%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

21.15%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

24.22%

+0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и BTI

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BTI в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.16%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
5.94B
13.54B
(ADP) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и BTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и British American Tobacco p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.3%
83.4%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and BTI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTI has higher volatility (10.01%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs BTI's -64.11%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор