Сравнение T с VOD
T (AT&T Inc.) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs -0.80%/yr for VOD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции T превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 2.86% против -0.80% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
VOD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам T и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VOD Vodafone Group Plc | 14.20% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between T and VOD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between T and VOD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
VOD:
-$1.92
T:
1.29
VOD:
0.45
T:
$125.65B
VOD:
$78.20B
T:
$105.41B
VOD:
$25.34B
T:
$54.70B
VOD:
$25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VOD — Ранг доходности на риск
T
VOD
Сравнение T c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.51 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 13.19 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.15 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок T и VOD
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -79.32% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -10.05% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -20.03% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -49.24% | +17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -62.36% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -20.07% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -32.71% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 4.19% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VOD
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 11.12% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.45% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 25.84% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 26.98% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 27.87% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VOD
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VOD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.60% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and VOD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.12%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор