PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 10.35% против 4.62% соответственно.

SHEL

1 день
-0.22%
1 месяц
1.77%
С начала года
18.73%
6 месяцев
20.62%
1 год
24.51%
3 года*
18.27%
5 лет*
22.23%
10 лет*
10.35%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		18.73%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between SHEL and CL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г.

0.21

The correlation between SHEL and CL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$244.29B

CL:

$72.02B

EPS

SHEL:

$6.39

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

SHEL:

13.40

CL:

34.68

Коэффициент PEG

SHEL:

0.67

CL:

8.96

Коэффициент P/S

SHEL:

0.94

CL:

3.48

Коэффициент P/B

SHEL:

1.41

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

SHEL vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.07

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.05

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.08

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

-0.14

+6.30

SHEL vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и CL

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-58.91%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-18.64%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-29.05%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-29.05%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-29.05%

-42.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-14.31%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-11.24%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

11.35%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и CL

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.32%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

17.28%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

21.83%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

18.81%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

19.75%

+11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и CL

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
5.32B
(SHEL) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.1%
60.6%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and CL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (8.32%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs CL's -58.91%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор