PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CL с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CL и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 4.21% против 2.86% соответственно.


CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company
10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CL and T is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

CL:

$2.58

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CL:

33.37

T:

7.39

Коэффициент PEG

CL:

8.62

T:

0.31

Коэффициент P/S

CL:

3.35

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Colgate-Palmolive Company

AT&T Inc.

Доходность на риск

CL vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.89

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.75

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.59

+1.39

CL vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CL и T

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-64.15%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-21.87%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-21.87%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-32.01%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-42.35%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-21.87%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-15.72%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

10.34%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и T

Colgate-Palmolive Company (CL) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.77% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.50%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

17.57%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

21.98%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

23.97%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

23.71%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и T

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
5.32B
33.47B
(CL) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CL and T have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (7.77%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs T's -64.15%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор