Сравнение CL с T
CL (Colgate-Palmolive Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 4.21% против 2.86% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам CL и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CL and T is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CL:
$2.58
T:
$3.04
CL:
33.37
T:
7.39
CL:
8.62
T:
0.31
CL:
3.35
T:
1.29
CL:
$20.80B
T:
$125.65B
CL:
$12.49B
T:
$105.41B
CL:
$3.92B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. T — Ранг доходности на риск
CL
T
Сравнение CL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.75 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.59 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.75 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CL и T
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -64.15% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -21.87% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -21.87% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -32.01% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -42.35% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -21.87% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -15.72% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 10.34% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и T
Colgate-Palmolive Company (CL) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.77% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.50% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 17.57% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 21.98% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 23.97% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.71% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и T
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CL and T have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs T's -64.15%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор