Сравнение XOM с AAPL
XOM (Exxon Mobil Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, XOM returned 10.33%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XOM и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.33% против 28.88% соответственно.
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам XOM и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between XOM and AAPL is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.22 |
The correlation between XOM and AAPL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$628.34B
AAPL:
$4.57T
XOM:
$7.74
AAPL:
$8.69
XOM:
19.59
AAPL:
35.78
XOM:
0.91
AAPL:
4.71
XOM:
1.78
AAPL:
9.88
XOM:
2.44
AAPL:
42.67
XOM:
$361.06B
AAPL:
$466.82B
XOM:
$90.79B
AAPL:
$227.12B
XOM:
$70.37B
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. AAPL — Ранг доходности на риск
XOM
AAPL
Сравнение XOM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.92 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 9.19 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и AAPL
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -81.80% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -13.80% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -33.36% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -33.36% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -38.52% | -22.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -8.55% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -29.51% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 5.88% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и AAPL
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.09%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 10.76% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 20.52% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 25.89% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 28.05% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 29.13% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и AAPL
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и AAPL
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.63B при выручке в 114.53B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.20B при выручке в 114.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.53B при выручке в 114.53B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and AAPL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to XOM (7.09%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор