PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLP с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLP с SHEL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OLP (One Liberty Properties, Inc.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, OLP returned 8.08%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLP и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLP показывает доходность 20.99%, а SHEL немного ниже – 20.10%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 8.08% против 10.03% соответственно.

OLP

1 день
1.61%
1 месяц
2.56%
С начала года
20.99%
6 месяцев
22.94%
1 год
4.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.08%

SHEL

1 день
1.46%
1 месяц
4.13%
С начала года
20.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
32.28%
3 года*
18.69%
5 лет*
23.01%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLP и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLP
One Liberty Properties, Inc.		20.99%-19.58%33.53%7.57%-32.34%87.10%-18.50%19.44%0.15%10.90%
SHEL
Shell plc		20.10%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between OLP and SHEL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.29

Over the past year, the correlation between OLP and SHEL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLP:

$508.01M

SHEL:

$247.11B

EPS

OLP:

$1.31

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/E

OLP:

18.32

SHEL:

13.55

Коэффициент PEG

OLP:

1.32

SHEL:

0.68

Коэффициент P/S

OLP:

4.98

SHEL:

0.95

Коэффициент P/B

OLP:

1.71

SHEL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

OLP:

$101.35M

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLP:

$26.40M

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

OLP:

$84.01M

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Liberty Properties, Inc.

Shell plc

Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с NHIOLP с HIWOLP с OOLP с AATOLP с SPYIOLP с STAG
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

OLP vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLP c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLPSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.54

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.08

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.00

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

8.40

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLP vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLPSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.54

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OLP и SHEL

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLPSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-71.57%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-10.81%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.83%

-18.47%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-25.04%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-71.57%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.13%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-16.74%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

3.85%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и SHEL

One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Shell plc (SHEL) имеют волатильность 5.77% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLPSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

17.50%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

21.15%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

25.22%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

30.84%

+0.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и SHEL

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SHEL в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.48%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLP и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
28.29M
69.57B
(OLP) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLP и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности One Liberty Properties, Inc. и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.8%
19.1%
Активы портфеля
OLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

OLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

OLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

OLP and SHEL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (5.98%) compared to OLP (5.77%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs SHEL's -71.57%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLP и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор