PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MET с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MET с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MET (MetLife, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 20.32%/yr for JPM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MET и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.20% против 20.32% соответственно.

MET

1 день
-0.13%
1 месяц
8.90%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.68%
1 год
8.74%
3 года*
19.71%
5 лет*
8.72%
10 лет*
13.20%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MET и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.		8.48%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between MET and JPM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г.

0.64

The correlation between MET and JPM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MET:

$7.21

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

MET:

11.71

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

MET:

0.39

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

MET:

0.55

JPM:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

MET:

$76.95B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MET:

$14.75B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

MET:

$4.11B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с MET:
MET с PRUMET с AFLMET с AIGMET с PGRMET с GLMET с VOOMET с RNR
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

MET vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MET
Ранг доходности на риск MET: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MET c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.90

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.30

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.26

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

2.98

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MET vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MET и JPM

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-76.16%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-15.47%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-24.42%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-38.77%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-43.63%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-6.55%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-17.62%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

6.50%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и JPM

MetLife, Inc. (MET) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.33% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.40%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

17.38%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

21.62%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

24.45%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

27.40%

+3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и JPM

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MET
MetLife, Inc.		2.72%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MET и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
19.07B
73.66B
(MET) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MET и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MetLife, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
64.3%
Активы портфеля
MET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

MET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

MET and JPM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.40%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MET и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор