Сравнение MDT с RHHBY
MDT (Medtronic plc) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDT in Medical Devices, RHHBY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 7.66%/yr for RHHBY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и RHHBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям RHHBY по среднегодовой доходности: 2.04% против 7.66% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам MDT и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
Correlation
The correlation between MDT and RHHBY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MDT:
$3.58
RHHBY:
$5.42
MDT:
22.52
RHHBY:
9.33
MDT:
2.93
RHHBY:
1.51
MDT:
$35.48B
RHHBY:
$107.65B
MDT:
$5.78B
RHHBY:
$79.28B
MDT:
$7.11B
RHHBY:
$31.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
MDT
RHHBY
Сравнение MDT c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.43 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.49 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.01 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.20 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и RHHBY
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -45.73% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -19.38% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -23.46% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -40.88% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -40.88% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -13.99% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -12.84% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 7.91% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и RHHBY
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Roche Holding AG (RHHBY) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.10% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 18.55% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 27.48% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.39% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 22.58% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и RHHBY
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности RHHBY в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and RHHBY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to RHHBY (8.10%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs RHHBY's -45.73%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор