PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLW с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLW и IBM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GLW и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.56%
24.14%
GLW
IBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLW:

2.68

IBM:

1.73

Коэф-т Сортино

GLW:

3.81

IBM:

2.35

Коэф-т Омега

GLW:

1.50

IBM:

1.35

Коэф-т Кальмара

GLW:

1.18

IBM:

2.39

Коэф-т Мартина

GLW:

13.41

IBM:

5.35

Индекс Язвы

GLW:

5.36%

IBM:

7.52%

Дневная вол-ть

GLW:

26.77%

IBM:

23.32%

Макс. просадка

GLW:

-99.02%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

GLW:

-33.88%

IBM:

-5.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$42.67B

IBM:

$207.85B

EPS

GLW:

$0.19

IBM:

$6.86

Цена/прибыль

GLW:

262.32

IBM:

32.77

PEG коэффициент

GLW:

0.63

IBM:

7.44

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$9.62B

IBM:

$45.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$3.03B

IBM:

$24.91B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$1.52B

IBM:

$7.28B

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.82% соответственно.


GLW

С начала года

4.88%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

13.92%

1 год

68.54%

5 лет

14.38%

10 лет

10.65%

IBM

С начала года

2.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

24.11%

1 год

35.83%

5 лет

15.64%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLW и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLW
Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLW c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLW, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.681.73
Коэффициент Сортино GLW, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.812.35
Коэффициент Омега GLW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.35
Коэффициент Кальмара GLW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.182.39
Коэффициент Мартина GLW, с текущим значением в 13.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.415.35
GLW
IBM

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IBM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.68
1.73
GLW
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и IBM

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IBM в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLW
Corning Incorporated
2.25%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%
IBM
International Business Machines Corporation
2.97%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок GLW и IBM

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-33.88%
-5.57%
GLW
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и IBM

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.29%
5.70%
GLW
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab