PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLW с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLW с IBM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLW (Corning Incorporated) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLW in Electronic Components, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, GLW returned 25.33%/yr vs 8.09%/yr for IBM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLW и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 81.51%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -25.08%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 25.33% против 8.09% соответственно.

GLW

1 день
-9.19%
1 месяц
-10.73%
6 месяцев
70.00%
С начала года
81.51%
1 год
202.29%
3 года*
71.60%
5 лет*
35.25%
10 лет*
25.33%

IBM

1 день
3.72%
1 месяц
-19.11%
6 месяцев
-25.52%
С начала года
-25.08%
1 год
-20.31%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.94%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated		81.51%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
IBM
International Business Machines Corporation		-25.08%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between GLW and IBM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.36

The correlation between GLW and IBM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$136.37B

IBM:

$205.88B

EPS

GLW:

$2.10

IBM:

$11.31

Коэффициент P/E

GLW:

75.34

IBM:

19.37

Коэффициент PEG

GLW:

1.83

IBM:

0.23

Коэффициент P/S

GLW:

8.36

IBM:

3.02

Коэффициент P/B

GLW:

11.57

IBM:

6.32

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corning Incorporated

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с LITEGLW с ABGLW с TROWGLW с BDC
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

GLW vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLWIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
-0.42

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.28

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.96

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

-0.57

+5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.81

-1.35

+23.16

GLW vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и IBM

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLWIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-69.40%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.05%

-35.85%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-35.85%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-35.85%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-40.59%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-33.47%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.43%

-20.12%

-30.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

15.12%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и IBM

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 35.04% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 32.07%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLWIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.04%

32.07%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

46.44%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.03%

48.20%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.94%

29.84%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

27.95%

+7.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и IBM

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IBM в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated		0.71%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
IBM
International Business Machines Corporation		3.07%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.14B
15.92B
(GLW) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.9%
56.2%
Активы портфеля
GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

GLW and IBM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (35.04%) compared to IBM (32.07%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs IBM's -69.40%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор