PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLW с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GLWIBM
Дох-ть с нач. г.11.70%2.24%
Дох-ть за 1 год11.43%41.47%
Дох-ть за 3 года-6.33%11.09%
Дох-ть за 5 лет4.15%9.49%
Дох-ть за 10 лет7.86%3.37%
Коэф-т Шарпа0.481.97
Дневная вол-ть21.54%20.56%
Макс. просадка-99.02%-69.40%
Current Drawdown-56.17%-16.21%

Фундаментальные показатели


GLWIBM
Рыночная капитализация$28.89B$152.22B
Прибыль на акцию$0.72$8.82
Цена/прибыль46.8318.79
PEG коэффициент1.124.20
Выручка (12 мес.)$12.39B$62.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.84B$32.69B
EBITDA (12 мес.)$2.62B$14.38B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GLW и IBM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLW и IBM

С начала года, GLW показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 7.86% против 3.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,186.88%
1,374.49%
GLW
IBM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Corning Incorporated

International Business Machines Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLW c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLW, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLW, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLW, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.85
IBM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.82

Сравнение коэффициента Шарпа GLW и IBM

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GLW и IBM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.48
1.97
GLW
IBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и IBM

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IBM в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLW
Corning Incorporated
3.32%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%
IBM
International Business Machines Corporation
4.01%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%

Просадки

Сравнение просадок GLW и IBM

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-56.17%
-16.21%
GLW
IBM

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и IBM

Текущая волатильность для Corning Incorporated (GLW) составляет 6.73%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что GLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.73%
9.26%
GLW
IBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию