Сравнение DUK с CL
DUK (Duke Energy Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DUK returned 8.48%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 8.48% против 4.21% соответственно.
DUK
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.48%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам DUK и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 5.92% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between DUK and CL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.32 |
The correlation between DUK and CL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUK:
$95.08B
CL:
$69.29B
DUK:
$6.61
CL:
$2.58
DUK:
18.47
CL:
33.37
DUK:
1.45
CL:
8.62
DUK:
2.85
CL:
3.35
DUK:
1.78
CL:
477.90
DUK:
$33.29B
CL:
$20.80B
DUK:
$19.45B
CL:
$12.49B
DUK:
$15.91B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. CL — Ранг доходности на риск
DUK
CL
Сравнение DUK c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUK | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.12 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.20 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUK | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.10 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DUK и CL
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -58.91% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -18.64% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -29.05% | +17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -29.05% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -29.05% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -17.54% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -11.24% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 11.29% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и CL
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.37%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.77% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 17.27% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 21.67% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.77% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 19.74% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и CL
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.49% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и CL
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and CL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to DUK (5.37%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs CL's -58.91%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор