PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с RVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 12.49%/yr for RVT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.49% соответственно.

GD

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.55%
3 года*
19.52%
5 лет*
14.60%
10 лет*
11.59%

RVT

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.62%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.24%
1 год
27.81%
3 года*
18.82%
5 лет*
6.96%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		2.13%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
RVT
Royce Value Trust Inc.		11.45%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Correlation

The correlation between GD and RVT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.35

The correlation between GD and RVT shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$93.43B

RVT:

$2.12B

EPS

GD:

$15.92

RVT:

$4.02

Коэффициент P/E

GD:

21.41

RVT:

4.39

Коэффициент P/S

GD:

1.73

RVT:

12.42

Коэффициент P/B

GD:

3.58

RVT:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

RVT:

$170.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

RVT:

$304.06M

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

RVT:

$439.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO

Доходность на риск

GD vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDRVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.63

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.30

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.41

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.66

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GD vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GD и RVT

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и RVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-72.34%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.19%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-23.48%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-32.79%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-47.18%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.02%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-11.29%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.39%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и RVT

General Dynamics Corporation (GD) и Royce Value Trust Inc. (RVT) имеют волатильность 5.72% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.82%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

13.70%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

18.08%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

22.45%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

22.98%

-0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и RVT

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RVT в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.79%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.05%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.48B
132.59M
(GD) Общая выручка
(RVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GD and RVT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (5.82%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs RVT's -72.34%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор