PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с OLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с OLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 8.15%/yr for OLP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и OLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции OLP по среднегодовой доходности: 18.60% против 8.15% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

OLP

1 день
0.45%
1 месяц
6.03%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.27%
1 год
5.09%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и OLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
OLP
One Liberty Properties, Inc.		23.76%-19.58%33.53%7.57%-32.34%87.10%-18.50%19.44%0.15%10.90%

Correlation

The correlation between ORCL and OLP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.17

The correlation between ORCL and OLP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

OLP:

$519.63M

EPS

ORCL:

$5.86

OLP:

$1.31

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

OLP:

18.74

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

OLP:

1.35

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

OLP:

5.09

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

OLP:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

OLP:

$101.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

OLP:

$26.40M

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

OLP:

$84.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

One Liberty Properties, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с NHIOLP с OOLP с HIWOLP с AATOLP с SPYIOLP с STAG

Доходность на риск

ORCL vs. OLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c OLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLOLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.27

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.51

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.28

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.53

-0.72

ORCL vs. OLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OLP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и OLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и OLP

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и OLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLOLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-87.45%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-18.38%

-39.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-28.83%

-29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-44.10%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-60.23%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-8.58%

-34.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-13.41%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

9.69%

+25.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и OLP

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLOLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

5.57%

+17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

12.13%

+31.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

19.23%

+46.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

24.01%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

31.68%

+3.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и OLP

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности OLP в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.32%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и OLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
28.29M
(ORCL) Общая выручка
(OLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and OLP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to OLP (5.57%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs OLP's -87.45%.

OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и OLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор