Сравнение SPG с T
SPG (Simon Property Group, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SPG returned 6.11%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SPG превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.11% против 3.33% соответственно.
SPG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 6.11%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам SPG и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 21.01% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SPG and T is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between SPG and T shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
T:
$3.04
SPG:
12.78
T:
7.74
SPG:
0.51
T:
0.32
SPG:
8.07
T:
1.35
SPG:
$6.65B
T:
$125.65B
SPG:
$5.71B
T:
$105.41B
SPG:
$7.77B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. T — Ранг доходности на риск
SPG
T
Сравнение SPG c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.59 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | -1.22 | +15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPG и T
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -64.15% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -21.87% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -21.87% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -32.01% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -42.35% | -34.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.12% | +18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -15.72% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.64% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и T
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.43%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 8.21% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 17.80% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 22.13% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 24.01% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 23.73% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и T
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.02% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPG and T have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs T's -64.15%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор