PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBM с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBM с KO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

IBM (International Business Machines Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IBM returned 11.47%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBM и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.84% соответственно.

IBM

1 день
5.17%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-3.84%
3 года*
31.25%
5 лет*
18.67%
10 лет*
11.47%

KO

1 день
2.75%
1 месяц
5.26%
С начала года
19.78%
6 месяцев
19.84%
1 год
20.82%
3 года*
13.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-7.10%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
KO
The Coca-Cola Company		19.78%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between IBM and KO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г.

0.32

The correlation between IBM and KO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$258.62B

KO:

$356.47B

EPS

IBM:

$11.32

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

IBM:

24.00

KO:

26.02

Коэффициент PEG

IBM:

0.29

KO:

3.14

Коэффициент P/S

IBM:

3.74

KO:

7.23

Коэффициент P/B

IBM:

7.84

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$68.91B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.64B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$15.71B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

IBM vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.33

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.13

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.85

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

5.64

-5.95

IBM vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и KO

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-68.23%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-7.87%

-23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-16.26%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-17.27%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-36.99%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-0.51%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-16.08%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

3.96%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и KO

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.68%

7.20%

+13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.90%

12.98%

+22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

16.88%

+23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

16.20%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

18.25%

+8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и KO

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности KO в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.48%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
15.92B
12.47B
(IBM) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
56.2%
63.0%
Активы портфеля
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

IBM and KO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.68%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор