PortfoliosLab logo
Сравнение IBM с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IBM и KO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBM и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,098.14%
130,883.61%
IBM
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBM:

1.12

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

IBM:

1.66

KO:

1.96

Коэф-т Омега

IBM:

1.25

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

IBM:

1.89

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

IBM:

5.25

KO:

3.16

Индекс Язвы

IBM:

6.07%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

IBM:

28.59%

KO:

16.39%

Макс. просадка

IBM:

-69.40%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

IBM:

-12.21%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$212.65B

KO:

$309.47B

EPS

IBM:

$6.43

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

IBM:

35.67

KO:

29.23

Коэффициент PEG

IBM:

1.65

KO:

2.75

Коэффициент P/S

IBM:

3.39

KO:

6.58

Коэффициент P/B

IBM:

8.34

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$62.83B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$35.84B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$10.59B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.27% соответственно.


IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

9.84%

1 год

42.22%

5 лет

19.68%

10 лет

7.98%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

13.07%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBM и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBM c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBM: 1.12
KO: 1.35
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBM: 1.66
KO: 1.96
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBM: 1.25
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBM: 1.89
KO: 1.43
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBM: 5.25
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
1.35
IBM
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и KO

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности KO в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBM
International Business Machines Corporation
2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок IBM и KO

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-2.69%
IBM
KO

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и KO

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
7.62%
IBM
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию