Сравнение IBM с KO
IBM (International Business Machines Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IBM returned 12.25%/yr vs 9.11%/yr for KO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.25% против 9.11% соответственно.
IBM
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- 34.16%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 36.49%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 12.25%
KO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам IBM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 4.53% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
KO The Coca-Cola Company | 13.43% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between IBM and KO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1962 г. | 0.32 |
The correlation between IBM and KO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$290.99B
KO:
$339.77B
IBM:
$11.32
KO:
$3.18
IBM:
27.00
KO:
24.80
IBM:
0.32
KO:
2.99
IBM:
4.21
KO:
6.89
IBM:
8.82
KO:
10.10
IBM:
$68.91B
KO:
$49.28B
IBM:
$40.64B
KO:
$30.43B
IBM:
$15.71B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. KO — Ранг доходности на риск
IBM
KO
Сравнение IBM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.77 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 3.48 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и KO
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -68.23% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -7.89% | -23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -16.26% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -17.27% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -36.99% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -3.86% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -16.09% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 4.00% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и KO
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 4.16% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.08% | 11.79% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.99% | 15.86% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 16.00% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 18.16% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и KO
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности KO в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.20% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KO The Coca-Cola Company | 2.62% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и KO
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and KO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.58%) compared to KO (4.16%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор