Сравнение MSFT с CSCO
MSFT (Microsoft Corporation) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, MSFT returned 23.91%/yr vs 18.67%/yr for CSCO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -22.54%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 49.29%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 23.91% против 18.67% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -22.54%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -24.19%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 23.91%
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам MSFT и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -22.54% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between MSFT and CSCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between MSFT and CSCO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.78T
CSCO:
$453.60B
MSFT:
$16.79
CSCO:
$3.00
MSFT:
22.21
CSCO:
37.96
MSFT:
1.55
CSCO:
31.85
MSFT:
8.74
CSCO:
7.47
MSFT:
6.70
CSCO:
9.28
MSFT:
$318.27B
CSCO:
$60.75B
MSFT:
$217.41B
CSCO:
$39.08B
MSFT:
$200.96B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CSCO — Ранг доходности на риск
MSFT
CSCO
Сравнение MSFT c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.09 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.29 | -14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CSCO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.26% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -13.57% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -20.16% | -14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -36.68% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -41.95% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.76% | -12.48% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -40.08% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 5.19% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CSCO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 12.07% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 27.64% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 31.32% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 24.97% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 25.89% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CSCO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CSCO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CSCO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CSCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (13.41%) compared to CSCO (12.07%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор