PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVT с AAPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RVT (Royce Value Trust Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. RVT operates in Asset Management (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, RVT returned 13.17%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.17% против 29.36% соответственно.

RVT

1 день
2.22%
1 месяц
-1.06%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.09%
1 год
31.26%
3 года*
19.04%
5 лет*
7.50%
10 лет*
13.17%

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVT и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVT
Royce Value Trust Inc.		15.52%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between RVT and AAPL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.31

The correlation between RVT and AAPL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVT:

$2.16B

AAPL:

$4.30T

EPS

RVT:

$4.02

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

RVT:

4.47

AAPL:

35.35

Коэффициент P/S

RVT:

12.65

AAPL:

9.60

Коэффициент P/B

RVT:

1.00

AAPL:

40.37

Общая выручка (12 мес.)

RVT:

$170.31M

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVT:

$304.06M

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

RVT:

$439.27M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

RVT vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVTAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.07

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.93

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.40

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

8.47

+0.60

RVT vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVT и AAPL

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-81.80%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.80%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-33.36%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-33.36%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-38.52%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-7.64%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-29.59%

+18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.53%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и AAPL

Royce Value Trust Inc. (RVT) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 6.60% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.73%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

16.53%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

22.64%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

27.52%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

28.92%

-5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и AAPL

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.02%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B202120222023202420252026
132.59M
111.18B
(RVT) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RVT and AAPL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.73%) compared to RVT (6.60%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVT и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор