Сравнение CL с VZ
CL (Colgate-Palmolive Company) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CL имеют среднегодовую доходность 4.62%, а акции VZ немного отстают с 4.44%.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам CL и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between CL and VZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
VZ:
$202.54B
CL:
$2.58
VZ:
$4.10
CL:
34.68
VZ:
11.72
CL:
3.48
VZ:
1.46
CL:
496.66
VZ:
1.96
CL:
$20.80B
VZ:
$139.15B
CL:
$12.49B
VZ:
$81.89B
CL:
$3.92B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. VZ — Ранг доходности на риск
CL
VZ
Сравнение CL c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.43 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.06 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и VZ
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -50.66% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -13.32% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -14.93% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -38.38% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -41.21% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -4.96% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.82% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 6.23% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и VZ
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.87% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 17.91% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 22.78% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 21.66% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.36% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и VZ
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и VZ
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CL and VZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор