PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с ADP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 20.32% против 12.50% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between JPM and ADP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г.

0.37

The correlation between JPM and ADP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

ADP:

$92.16B

EPS

JPM:

$21.08

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

ADP:

21.37

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

ADP:

1.61

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

ADP:

4.30

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

ADP:

14.51

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

JPM vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-1.16

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.68

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.80

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.72

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.33

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-1.16

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JPM и ADP

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-59.51%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-39.25%

+23.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-40.78%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-40.78%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-40.78%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-28.14%

+21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-12.59%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

22.88%

-16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и ADP

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

9.30%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

20.42%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

24.35%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

22.05%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

24.48%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и ADP

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ADP в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
5.94B
(JPM) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
48.3%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and ADP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.30%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs ADP's -59.51%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор