PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 24.39% против 4.62% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CL
Colgate-Palmolive Company
14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between MSFT and CL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.25

The correlation between MSFT and CL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

CL:

$72.02B

EPS

MSFT:

$16.79

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

CL:

34.68

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

CL:

8.96

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

CL:

3.48

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Colgate-Palmolive Company

Доходность на риск

MSFT vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.08

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.14

-0.94

MSFT vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-58.91%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-18.64%

-15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-29.05%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-29.05%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-29.05%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-14.31%

-13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.24%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

11.35%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CL

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.32%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

17.28%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

21.83%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

18.81%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

19.75%

+7.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CL в 2.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
5.32B
(MSFT) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Colgate-Palmolive Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
60.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and CL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор