Сравнение MSFT с CL
MSFT (Microsoft Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 24.39% против 4.62% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам MSFT и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between MSFT and CL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and CL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
CL:
$72.02B
MSFT:
$16.79
CL:
$2.58
MSFT:
23.27
CL:
34.68
MSFT:
1.63
CL:
8.96
MSFT:
9.16
CL:
3.48
MSFT:
7.02
CL:
496.66
MSFT:
$318.27B
CL:
$20.80B
MSFT:
$217.41B
CL:
$12.49B
MSFT:
$200.96B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CL — Ранг доходности на риск
MSFT
CL
Сравнение MSFT c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.08 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.14 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -58.91% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -18.64% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -29.05% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -29.05% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -29.05% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -14.31% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.24% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 11.35% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CL
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.32% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 17.28% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 21.83% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.81% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 19.75% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор