PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с LMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции T уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.91% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

LMT

1 день
-0.70%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.80%
6 месяцев
13.08%
1 год
10.88%
3 года*
6.80%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.80%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between T and LMT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.24

Over the past year, the correlation between T and LMT has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

T:

7.39

LMT:

25.23

Коэффициент P/S

T:

1.29

LMT:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

T vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.41

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.71

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.43

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

1.04

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.41

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок T и LMT

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-79.29%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-25.15%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-31.79%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-31.79%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-36.67%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-22.64%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-26.84%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

10.51%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности T и LMT

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.31%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

19.60%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

26.62%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

22.88%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

23.72%

-0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и LMT

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности LMT в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.62%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
18.02B
(T) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and LMT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор