Сравнение NVS с MDT
NVS (Novartis AG) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVS in Drug Manufacturers - General, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 2.04%/yr for MDT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 10.33% против 2.04% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам NVS и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between NVS and MDT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
MDT:
$103.94B
NVS:
$6.99
MDT:
$3.58
NVS:
20.95
MDT:
22.52
NVS:
1.42
MDT:
2.03
NVS:
5.06
MDT:
2.93
NVS:
$56.05B
MDT:
$35.48B
NVS:
$42.19B
MDT:
$5.78B
NVS:
$22.40B
MDT:
$7.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. MDT — Ранг доходности на риск
NVS
MDT
Сравнение NVS c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.17 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.43 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.23 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.24 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и MDT
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -57.63% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -28.90% | +16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -28.90% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -45.10% | +24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -45.10% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -30.81% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -16.54% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 11.17% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и MDT
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 10.04% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 16.19% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 20.95% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 21.93% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 23.24% | -3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и MDT
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности MDT в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVS and MDT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs MDT's -57.63%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор