Сравнение XOM с JPM
XOM (Exxon Mobil Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.82%/yr vs 20.14%/yr for JPM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 26.26%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.82% против 20.14% соответственно.
XOM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 26.26%
- 6 месяцев
- 30.38%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 24.00%
- 10 лет*
- 9.82%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам XOM и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 26.26% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.12% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between XOM and JPM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between XOM and JPM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$627.12B
JPM:
$872.67B
XOM:
$5.93
JPM:
$21.08
XOM:
25.29
JPM:
14.82
XOM:
1.17
JPM:
1.64
XOM:
1.96
JPM:
3.06
XOM:
2.47
JPM:
2.54
XOM:
$326.01B
JPM:
$285.09B
XOM:
$83.11B
JPM:
$173.52B
XOM:
$60.44B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. JPM — Ранг доходности на риск
XOM
JPM
Сравнение XOM c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.40 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 3.33 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.00 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и JPM
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -76.16% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -15.47% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -24.42% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -38.77% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -43.63% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -6.17% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -17.62% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 6.49% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и JPM
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.00% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 17.42% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 21.64% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 24.44% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 27.39% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и JPM
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JPM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.72% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и JPM
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and JPM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.27%) compared to JPM (7.00%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs JPM's -76.16%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор