Сравнение CL с JPM
CL (Colgate-Palmolive Company) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.21% против 20.32% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам CL и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between CL and JPM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between CL and JPM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
JPM:
$869.15B
CL:
$2.58
JPM:
$21.08
CL:
33.37
JPM:
14.76
CL:
8.62
JPM:
1.63
CL:
3.35
JPM:
3.05
CL:
477.90
JPM:
2.53
CL:
$20.80B
JPM:
$285.09B
CL:
$12.49B
JPM:
$173.52B
CL:
$3.92B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. JPM — Ранг доходности на риск
CL
JPM
Сравнение CL c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.26 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.98 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.90 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CL и JPM
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -76.16% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -15.47% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -24.42% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -38.77% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -43.63% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -6.55% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -17.62% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 6.50% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и JPM
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.40% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 17.38% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 21.62% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.45% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 27.40% | -7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и JPM
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и JPM
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CL and JPM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор