PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPG с RVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SPG returned 6.11%/yr vs 13.17%/yr for RVT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 6.11% против 13.17% соответственно.

SPG

1 день
1.95%
1 месяц
10.41%
С начала года
21.01%
6 месяцев
23.06%
1 год
44.50%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.57%
10 лет*
6.11%

RVT

1 день
2.22%
1 месяц
-1.06%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.09%
1 год
31.26%
3 года*
19.04%
5 лет*
7.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		21.01%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
RVT
Royce Value Trust Inc.		15.52%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Correlation

The correlation between SPG and RVT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г.

0.42

The correlation between SPG and RVT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SPG:

$17.14

RVT:

$4.02

Коэффициент P/E

SPG:

12.78

RVT:

4.47

Коэффициент P/S

SPG:

8.07

RVT:

12.65

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$6.65B

RVT:

$170.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$5.71B

RVT:

$304.06M

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$7.77B

RVT:

$439.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO

Доходность на риск

SPG vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGRVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.71

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.41

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.58

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

9.08

+4.95

SPG vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа RVT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPG и RVT

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и RVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-72.34%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.19%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-23.48%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-32.79%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-47.18%

-29.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.59%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-11.29%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.46%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и RVT

Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.43%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.60%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.90%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.35%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

22.50%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

22.99%

+14.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и RVT

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности RVT в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.02%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.02%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.76B
132.59M
(SPG) Общая выручка
(RVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPG and RVT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (6.60%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs RVT's -72.34%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор