PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GD с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GD и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.86% соответственно.


GD

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.55%
3 года*
19.52%
5 лет*
14.60%
10 лет*
11.59%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation
2.13%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between GD and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.29

The correlation between GD and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GD:

$15.92

T:

$3.04

Коэффициент P/E

GD:

21.41

T:

7.39

Коэффициент PEG

GD:

2.71

T:

0.31

Коэффициент P/S

GD:

1.73

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


General Dynamics Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

GD vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GD
Ранг доходности на риск GD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8080
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.75

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

-1.59

+7.70

GD vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.75

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GD и T

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-64.15%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-21.87%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-21.87%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-32.01%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-42.35%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-21.87%

+15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-15.72%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

10.34%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и T

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.50%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

17.57%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.98%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

23.97%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

23.71%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и T

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation
1.79%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
13.48B
33.47B
(GD) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GD and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs T's -64.15%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор