Сравнение GD с T
GD (General Dynamics Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.86% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам GD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GD and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between GD and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
T:
$3.04
GD:
21.41
T:
7.39
GD:
2.71
T:
0.31
GD:
1.73
T:
1.29
GD:
$53.81B
T:
$125.65B
GD:
$7.48B
T:
$105.41B
GD:
$6.26B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. T — Ранг доходности на риск
GD
T
Сравнение GD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.75 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.59 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.75 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.12 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GD и T
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -64.15% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -21.87% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -21.87% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -32.01% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -42.35% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -21.87% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -15.72% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 10.34% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и T
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.50% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 17.57% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 21.98% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 23.97% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 23.71% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и T
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GD and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs T's -64.15%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор