PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CII с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 15.05%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции CII уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.05% против 23.73% соответственно.

CII

1 день
-2.53%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.43%
С начала года
11.66%
1 год
40.09%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.20%
10 лет*
15.05%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		11.66%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CII and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CII and MSFT has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CII vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIIMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.74

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-0.91

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.89

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.58

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

-1.08

+13.57

CII vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и MSFT

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-69.38%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-34.50%

+22.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-34.50%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-37.15%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-37.15%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-25.54%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-21.80%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

18.60%

-15.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и MSFT

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 6.19%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

10.80%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

24.46%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

27.35%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

27.05%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

27.18%

-8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и MSFT

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.54%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

CII and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to CII (6.19%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs MSFT's -69.38%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор